Also noch mal...
Bloß! nicht zuviel Information auf einmal!
Kann es denn sein, dass die Datei dennoch korrekt bei dir angelegt wurde?
Schon mal versucht einfach mit Schrit 2 und 3 weiter zu machen?
Was passiert bei Schritt 3? Klappt die Installation oder gibt es einen Feheler?
Ansonsten lässt sich Schritt 1 auch mal aufteilen.
Also erst mal den key-File runterladen
wget https://debian.fhem.de/archive.key
Und dann das gpg dearmour ausführen und in die angegebene Datei schreiben. (Geht auch ohne tee):
sudo gpg --dearmour < archive.key > /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
Dann mal prüfen, ob die Datei auch angelegt wurde:
ls -l /usr/share/keyrings/debianfhemde-archive-keyring.gpg
gb#